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En fait ta clé USB est formatée par défaut en FAT donc tu peux parfaitement placer des fichiers dessus depuis le Mac. Si ça te chante, tu peux la formater en HFS+ à partir de l'utilitaire disque - mais je vois pas bien l'intérêt (la clé ne sera plus vue sous Windows).
Maintenant si tu veux installer et faire tourner des applications dessus, je ne sais pas si c'est possible.
Applications/Utilitaires/Utilitaire de disque dans la colonne de gauche tu sélectionnes ta clé (le lecteur physique) puis dans le volet Effacer tu règles le format du volume (Mac OS étendu), le nom puis tu cliques Effacer...