Avec Thunderbird, c'est faisable très facilement. Il permet d'écrire des mails en HTML de manière assez pointue.
Avec Entourage, le seul moyen que j'ai trouvé c'est le menu "Message > Insérer > Liens hypertextes...". Mais ensuite, il ne permet que d'insérer une page d'Internet Explorer (provenant des favoris ou la page actuellement visitée). C'est vraiment très nul de pas avoir mis plus de possibilités.
Et avec Mail, je ne sais pas.