Ton message de base est ici... https://forums.macg.co/threads/partition-guid-pour-cle-bootable-pour-revenir-a-el-capitan.1334845 ...disons que comme tu souhaites installer Windows que ton nouveau message se justifie et se trouve bien dans la bonne section.
Depuis 2015 et avec quelques modèles de Mac mentionnés ici... https://support.apple.com/fr-fr/HT201468 ...il n'est plus nécessaire d'utiliser une clé USB. Mais ton modèle de MBP étant de 2014, il te faut bien en utiliser une. Par contre, vu les déboires précédents, je maintiens que ta clé USB 2.0 est défaillante et ne pas être utilisée correctement !
De plus, si macOS Catalina était un problème, vu l'année de ton MBP de 2014, il aurait été plus judicieux d'installer macOS Mojave, beaucoup plus stable et te permettant d'installer une version de Windows 10 ce qui n'est pas le cas avec OS X El Capitan.