C'est en effet la bonne manip pour changer la langue ("tout sélectionner" puis appliquer la nouvelle langue). Mais il y un aspect souvent méconnu, c'est que les "styles" mémorisent la langue, parmi d'autres paramètres. Et c'est une cause classique pour ce genre d'ennui : une fois qu'on tape, les styles s'appliquent automatiquement et la langue du paragraphe n'est pas celle qu'on croit/veut.
Avec Word 2008, les choses se compliquent encore un peu à cause d'un mécanisme que Microsoft a cru utile d'incorporer et qui se base sur le clavier choisi (par le menu "petit drapeau") pour déterminer la langue. Pariculièrement agaçant quand on utilise un clavier français et qu'on persiste à vouloir taper dans une autre langue, en effet.
Sinon, il y a aussi un réglage inattendu et méconnu dans les préférences qui joue sur la détection automatique de la langue. Je ne me souviens plus exactement mais ça dit quelque chose comme "faire correspondre les polices avec le clavier". Si cette case est cochée, ça tend à acentuer les ennuis...
