Cette question me tracassait depuis l'installation de Yosemite.
Je viens d'essayer. Ça marche !
Explicitement, il faut supprimer l'alias, sélectionner la cible (dossier ou document) et choisir Fichier > Lire les informations (Cmde+I).
Coller l'icône choisie, préalablement copiée, sur celle qui...