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La solution que j'ai utilisé et qui a fonctionner, c'est d'utiliser Adguard sur Windows. Dans les réglages ''Divers'' de AdGuard, Il y a une option ''Hide IP Address'' (Cela fait comme un VPN sur Windows et la connection mac reste).

Par contre j'ai aucune idée si c'est possible d'avoir les 2 système en même temps qui utilise un VPN.