La configuration du pare-feu du Mac et du modem posent les mêmes problèmes. Si l'on est capable de configurer celui du modem, alors on est certainement en mesure de configurer celui du Mac. En revanche, l'inverse me paraît plus difficile (retrouver sur le modem le réglage équivalent d'une case cochée sur le Mac est loin d'être évident).
Si vous décidez de ne pas activer le pare-feu du Mac, assurez-vous au moins que le pare-feu du modem est efficace. En effet, ce n'est pas parce qu'il est activé qu'il bloque forcément les menaces. Activer et configurer sont deux choses différentes, et une configuration correcte est absolument nécessaire à une bonne protection.
Et puis dans ce cas, évitez aussi d'activer les liaisons sans fil (Wifi, Bluetooth), sur lesquelles le pare-feu du modem n'offre aucune protection pour le Mac.
Et donc, pour répondre à la question initiale « pourquoi le coupe-feu du Mac est-il inactif par défaut ? », je dirais que c'est parce si on l'active, alors il faut aussi le configurer. La question et la réponse valent aussi pour celui du modem.